Sebagai pemain internasional penuh untuk Rusia sejak tahun 2008, Dzagoev menjadi salah satu pencetak gol terbanyak pada UEFA Euro 2012 dan juga bermain di Piala Dunia FIFA 2014 dan 2018.
Dzagoev lahir dan dibesarkan di Beslan, North Ossetia-Alania. Ia berasal dari keluarga Ossetia yang pindah dari Georgia pada tahun 1989. Sejak kecil, Dzagoev bermain sepak bola di jalanan bersama saudaranya. Ibu mereka yang merupakan penggemar sepak bola membawa mereka bergabung dengan tim remaja Terek Beslan. Pada tahun 2000, Dzagoev pindah ke Vladikavkaz untuk bermain di tim remaja Yunost. Ia juga menjadi penggemar Alania Vladikavkaz setelah sering menyaksikan pertandingan mereka. Dzagoev menganggap Valery Gazzaev, legenda sepak bola Ossetia yang kemudian menjadi pelatihnya di CSKA Moscow, sebagai pahlawan masa kecilnya. Ia juga mengatakan bahwa Evgeni Aldonin dan Frank Lampard menjadi panutannya. Pada bulan Juli 2005, Dzagoev bergabung dengan akademi sepak bola Konoplyov. Pada bulan Juli 2012, ia menikah dengan Zarema Abayeva dan memiliki dua anak.
Karir klub Dzagoev dimulai di Akademiya Tolyatti dari Januari 2006 hingga Desember 2007. Ia kemudian pindah ke CSKA Moscow sebelum musim Liga Premier Rusia 2008 dimulai. Debut pertamanya di CSKA Moscow adalah sebagai pemain pengganti dalam pertandingan melawan Luch. Beberapa pertandingan kemudian, ia menjadi pemain inti dan berhasil mencetak gol serta dua assist dalam pertandingan melawan FC Khimki. Dzagoev juga menjadi pemain inti saat timnya memenangkan final Piala Rusia 2008. Ia semakin menjadi pemain inti setelah memberikan tiga assist dalam pertandingan melawan rival terberatnya, Spartak Moscow, yang berakhir dengan kemenangan 5-1. Dzagoev juga menjadi bintang pertandingan saat mencetak dua gol dalam kemenangan tandang 3-1 melawan juara UEFA Cup, Zenit Saint Petersburg. Pada akhir musim 2008, Dzagoev terpilih sebagai Pemain Muda Terbaik Tahun Ini oleh Uni Sepak Bola Rusia. Pada musim 2009, ia mencetak gol dari sudut yang sangat sempit dalam pertandingan Liga Champions melawan Manchester United yang berakhir dengan skor 3-3. Pada musim tersebut, Dzagoev bermain dalam 40 pertandingan dan mencetak 10 gol. Pada tanggal 2 Desember 2010, Dzagoev memberikan assist untuk Sekou Oliseh dan juga mencetak gol dalam kemenangan 5-1 melawan Lausanne-Sports dalam pertandingan terakhir grup mereka di Liga Europa. Dalam pertandingan terakhir grup melawan Sparta Prague pada tanggal 15 Desember, Dzagoev mencetak gol pembuka saat CSKA hanya mampu bermain imbang 1-1.