Sakho lahir di Guédiawaye. Dia memulai karirnya di Dakar dengan Génération Foot, sebuah akademi sepak bola dan klub feeder untuk FC Metz, pada usia 16 tahun. Setelah enam bulan bersama klub tersebut, dia pindah ke Prancis pada tahun 2007 untuk mulai berlatih dengan Metz. Setelah mencetak 17 gol dalam 22 pertandingan untuk tim cadangan FC Metz musim 2009-2010, dia mendapatkan tempat di tim utama. Dia melakukan debut di tim utama dalam pertandingan imbang tanpa gol di kandang melawan Brest, pada 19 Januari 2010. Gol debutnya datang pada 10 September, dalam pertandingan imbang 1-1 di kandang melawan Nantes. Dia lebih sering digunakan sebagai pemain pengganti dalam tiga musim pertamanya dan dipinjamkan ke Boulogne pada Januari 2012. Pada Mei 2012, dengan Metz bermain di Championnat National, divisi ketiga sepak bola Prancis, manajer baru Albert Cartier memberikan Sakho tempat di tim utama. Musim berikutnya, Sakho mencetak 19 gol dalam 33 penampilan liga saat Metz finis di posisi kedua dan meraih promosi kembali ke Ligue 2 dalam percobaan pertama mereka. Pada musim 2013-2014, dia mencetak 20 gol dalam 36 penampilan saat Metz meraih gelar juara Ligue 2. Atas penampilannya, Sakho terpilih sebagai Pemain Terbaik Ligue 2 untuk musim 2013-2014.
Pada 14 Agustus 2014, Sakho menandatangani kontrak empat tahun dengan West Ham United dengan biaya yang tidak diungkapkan, menjadi pemain ketujuh mereka sebelum dimulainya musim 2014-2015. Saat bergabung, dia mengatakan: "Ini adalah hari yang membanggakan untuk telah bergabung dengan West Ham, saya sangat mencintai sepak bola Inggris dan saya telah bermimpi untuk datang bermain untuk salah satu klub besar di Inggris. Hari ini, West Ham memberi saya kesempatan itu dan saya tidak ragu untuk memanfaatkannya".
Sakho melakukan debutnya untuk West Ham pada 23 Agustus 2014, dalam kemenangan tandang 3-1 melawan Crystal Palace, masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-63 menggantikan Carlton Cole. Pada 26 Agustus, dia mencetak gol kompetitif pertamanya untuk klub melawan Sheffield United dalam putaran kedua Piala Liga. Gol pertamanya di Liga datang pada 15 September dalam hasil imbang 2-2 melawan Hull City. Awalnya dianggap sebagai gol bunuh diri oleh bek Hull Curtis Davies, gol tersebut kemudian diberikan kepada Sakho. Dia melakukan debut di kandang melawan Liverpool pada 20 September, dan mencetak gol keduanya dengan sebuah chip melampaui kiper Simon Mignolet saat West Ham menang 3-1. Pada 29 September, Sakho mencetak gol dalam kekalahan tandang 1-2 dari Manchester United. Ini adalah gol keempatnya dalam empat penampilan pertamanya untuk klub, yang memecahkan rekor 26 tahun yang sebelumnya dipegang oleh Leroy Rosenior. Pada 25 Oktober 2014, Sakho mencetak gol kedua West Ham dalam kemenangan kandang 2-1 melawan juara bertahan, Manchester City. Dengan demikian, dia menjadi pemain West Ham pertama yang mencetak gol dalam enam pertandingan berturut-turut di Premier League dan menyamai rekor Premier League Micky Quinn, yang ditetapkan pada tahun 1992, mencetak gol dalam enam penampilan pertamanya. Atas penampilannya, Sakho terpilih sebagai Pemain Terbaik Bulanan Premier League untuk Oktober 2014, sementara manajernya, Sam Allardyce, terpilih sebagai Manajer Terbaik Bulanan. Sakho mengalami cedera saat pertandingan pada 1 Januari 2015 melawan West Bromwich Albion. Hal ini menyebabkannya ditarik dari skuad Senegal untuk Piala Afrika 2015. Pihak dari Senegal mengumumkan bahwa mereka akan mencoba mencegahnya bermain untuk West Ham selama berlangsungnya kompetisi di Afrika. Dengan Senegal masih terlibat dalam kompetisi, dia pulih dengan pejabat dari negara tersebut memintanya untuk terbang ke Guinea Khatulistiwa agar kebugarannya dapat dinilai. Tidak dapat terbang ke Afrika, dia dibawa dari London ke Ashton Gate dengan mobil limosin dan pada 25 Januari 2015 dia mencetak satu-satunya gol dalam kemenangan West Ham atas Bristol City di Piala FA. Pada 31 J
Follow